Une seule règle, un trade par jour au maximum, un risque fixé à l'avance. Pas d'indicateur magique, pas de martingale : un breakout de session, testé sur dix ans de données, qui tourne seul sur un serveur.
La nuit, l'or dort pendant la session asiatique. Quand Londres ouvre, il sort de cette zone : c'est ce mouvement, et seulement celui-là, que le bot joue.
00h UTC · range asiatique09h–12h · entrée20h · tout est fermé
01 · 00h → 07h UTC
Mesurer le range
Le plus haut et le plus bas de la session asiatique définissent la zone. Trop étroite (bruit) ou trop large (le mouvement a déjà eu lieu) : le bot ne joue pas.
02 · 09h → 12h UTC
Attendre la cassure
Une bougie de 5 minutes qui clôture hors du range, dans le sens de la tendance de fond (pente de la moyenne 50 périodes en H4). Les deux premières heures de Londres, pleines de faux départs, sont ignorées.
03 · jusqu'à 20h UTC
Stop, cible, sortie
Stop de l'autre côté du range, cible à trois fois le risque. Ce qui n'a pas abouti à 20h est fermé : rien ne passe la nuit, rien ne passe le week-end.
Le risque est décidé avant le trade
La taille de chaque position est calculée pour que le stop coûte toujours la même fraction du compte. Les limites ci-dessous sont dans le code, pas dans les bonnes intentions.
1 %
par tradeLe stop touché coûte 1 % du compte, quelle que soit la volatilité du jour.
−2 %
par jourPerte journalière atteinte : plus d'entrée jusqu'au lendemain.
−5 %
par semainePerte hebdomadaire atteinte : le bot attend lundi.
−15 %
kill-switchDepuis le plus haut du compte : arrêt définitif, positions fermées, intervention humaine obligatoire.
0
trade les jours de NFPNi dans les 45 minutes autour des annonces majeures (Fed, inflation US).
1
trade par jour maximumGagné ou perdu, la journée est finie. Pas de revanche.
Ce que disent les données
Même code pour le backtest et pour le bot en production : ce qui est mesuré ici est exactement ce qui tourne. Coûts de transaction inclus (spread + glissement), exécution pessimiste quand stop et cible sont touchés dans la même bougie.
Période testée
2015 → 2018 + 2025 → 2026
Trades (2015-18)
332
Profit factor
1,50
Pire drawdown
−7 %
Trades (données broker 2025-26)
96
Profit factor
1,36
Taux de réussite
54 %
Pire drawdown
−4,5 %
À lire avant d'être impressionné.
Un backtest est une simulation sur le passé. Il ne garantit rien sur l'avenir, et une stratégie qui gagne 54 % de ses trades perd régulièrement trois ou quatre fois de suite. Le vrai test, c'est la colonne de droite ci-dessous : le compte démo, trade après trade, sans retouche.
Le bot tourne actuellement en compte démo. Aucun argent réel n'est engagé tant que la démo n'a pas prouvé, sur plusieurs mois, qu'elle colle au backtest.
Résultats en direct
Compte démo, chaque trade publié automatiquement depuis le serveur.
Courbe d'equity
Pas encore assez de trades pour tracer une courbe.